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在期货交易中，套利机会的评估与筛选是投资者获取稳定收益的重要环节。下面通过实际案例来探讨相关的实践经验。

以跨期套利为例，某投资者关注到某期货品种不同交割月份合约之间的价格关系出现异常。通常情况下，远月合约价格会高于近月合约价格，这包含了仓储费、资金利息等成本。但在某一时期，该品种近月合约价格大幅高于远月合约价格。投资者经过分析，认为这是一个潜在的套利机会。

在评估这个套利机会时，投资者首先考虑了市场的基本面因素。该品种近期供应并没有出现大幅减少的情况，需求也没有突然增加，所以近月合约价格的异常上涨可能是短期的市场情绪波动导致的。同时，投资者还分析了持仓成本，包括仓储费、保险费等，计算出在正常情况下远月合约与近月合约的合理价差。通过对比发现，当前的价差远远超出了合理范围，这进一步验证了套利机会的存在。

在筛选这个机会时，投资者制定了严格的交易计划。设定了入场点、止损点和止盈点。入场点选择在价差达到一定程度时，即近月合约价格与远月合约价格的差值超过历史均值一定比例时进行操作。止损点设置在价差出现不利变动，超过一定幅度时，及时平仓止损，以控制风险。止盈点则根据历史数据和市场预期，设定在价差回归到合理范围时。

为了更清晰地展示不同套利机会的评估与筛选要点，下面通过表格进行对比：

通过以上案例可以看出，在期货交易中评估和筛选套利机会需要综合考虑多个因素。投资者要对市场基本面有深入的了解，运用合理的分析方法计算出合理的价差范围，同时制定严格的交易计划，控制好风险。只有这样，才能在期货套利交易中获得稳定的收益。